univer.ua Анализ опционных стратегий в системе интернет-трейдинга…

УНИВЕР – лоцман фондового рынка Украины

задать вопрос
(044) 490-20-55









Модуль опционной аналитики QUIK

Программа предназначена для анализа стратегий на срочном рынке и позволяет просчитывать возможные варианты развития событий и сравнить их с еще несколькими стратегиями.

Программа позволяет:

  • Использовать для анализа готовые шаблоны стратегий.
  • Создавать собственные стратегии, а также сохранять и загружать их.
  • Наглядно представить на графике волатильность, а также создавать шаблоны графиков.

«Модуль опционной аналитики» является дополнительным компонентом Рабочего места QUIK и является платной программой. Возможности его использования устанавливаются индивидуально для каждого клиента.

Разработчик стратегии

Разработчик стратегии предназначен для анализа стратегий, предусматривающих одновременное открытие позиций по опционам одной серии и базовому активу. Модуль рассчитывает все необходимые показатели по совокупной позиции и выполняет функции стандартного опционного калькулятора. Кроме этого, возможен графический анализ сложной опционной позиции с точки зрения ее прибыльности в зависимости от цены базового актива, количества дней до исполнения или волатильности. Изменяя параметры модели (волатильность, безрисковую ставку, дату расчетов), можно рассматривать различные сценарии развития ситуации. В модуле возможна загрузка выбранной стратегии из шаблона и ее параметризация выбранными инструментами и их текущими рыночными параметрами.



Окно «Разработчик стратегий» состоит из трех секций:

  1. Панель параметров – предназначено для загрузки шаблона и ввода сценариев развития событий.
  2. Панель ввода стратегии – предназначено для ввода позиций, по которым будет производиться расчет.
  3. Окно графиков – предназначено для графического отображения результата ввода стратегии.

График волатильности

График волатильности отображает распределение значений подразумеваемой волатильности в зависимости от цен опционов по различным страйкам.

Анализ волатильности позволяет оперативно реагировать на возникающие на рынке «перекосы» в ценах опционов, давая возможность наблюдать данные по всем страйкам одновременно на одной шкале, поскольку цены опционов выражены в значениях волатильности. В качестве инструмента сравнительного анализа используется графическое представление распределения значений волатильности опциона с определенной датой исполнения в зависимости от страйка.

Окно представляет собой график, по горизонтальной шкале которого откладываются значения страйков; а по вертикальной – значения волатильности, выраженные в процентах.



Кривые графиков могут быть построены на основе следующих значений цены:

  1. текущая (Call);
  2. текущая (Put);
  3. по котировкам Call (предложение);
  4. по котировкам Call (спрос);
  5. по котировкам Put (предложение);
  6. по котировкам Put (спрос).


Подробное описание программы на сайте QUIK.ru