univer.ua

УНИВЕР – лоцман фондового рынка Украины

задать вопрос
(044) 490-20-55









Раздел 7: 7.31-7.41

7.31    Участие в аукционах по размещению ценных бумаг   
7.32    Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером
7.33    Таблица запросов клиентов на исполнение заявок   
7.34    Работа с неторговыми поручениями   
7.35    Режим торгов с Центральным контрагентом   
7.36    Таблица «Ставки ЧПО»   
7.37    Таблица «Изолированные ставки»  
7.38    Таблица «Спредовые ставки»   
7.39    Таблица «Бумаги в обеспечении» 
7.40    Таблица «Обязательства и требования по бумагам»  
7.41    Таблица «Обязательства и требования по деньгам»   
ПРИЛОЖЕНИЕ. Сообщения об ошибках при работе с лимитами  

7.31    Участие в аукционах по размещению ценных бумаг

Система QUIK поддерживает возможность участия в первичном размещении ценных бумаг. Режим размещения ценных бумаг предусматривает два этапа:
1.    Ввод участниками торгов заявок на покупку размещаемого инструмента.
Используемые таблицы:
●    «Таблица текущих значений параметров» – информация о состоянии сессии, допускающем ввод заявок.
●    «Таблица заявок» или «Таблица заявок на внебиржевые сделки» – собственные заявки на покупку ценных бумаг.
2.    Исполнение заявок клиентов андеррайтером.
●    «Таблица текущих значений параметров» – параметры состоявшегося размещения: объем, средневзвешенная, минимальная и максимальная цены сделок и т.п.
●    «Таблица сделок» или «Таблица сделок для исполнения» – состояние исполнения собственных заявок.

ПРИМЕЧАНИЕ
: При размещении ценных бумаг Таблица котировок (очередей заявок), как правило, не используется.

Размещение может проводиться двумя способами:
1.    В форме аукциона, путем удовлетворения конкурентных и неконкурентных заявок.
●    Конкурентная заявка – заявка с указанием цены. Ввод конкурентной заявки на аукционе осуществляется путем формирования лимитированной заявки на покупку (нажатием кнопки   на панели инструментов или клавиши «F2»).

ПРИМЕЧАНИЕ
: Если в заявке указан тип значения цены «Доходность» или «Средневзвешенная цена», то при приеме заявки сервером QUIK проверка достаточности средств клиента не может быть осуществлена корректно в силу недостаточности информации из торговой системы.


●    Неконкурентная заявка – заявка без указания цены, с условием исполнения по средневзвешенной цене удовлетворенных конкурентных заявок. Ввод неконкурентной заявки осуществляется Общим способом выполнения транзакций (нажатием кнопки   или клавиш «Ctrl»+«T») и выбором операции «Ввод неконкурентной заявки на покупку при первичном размещении».



ПРИМЕЧАНИЕ: Данный тип транзакции недоступен для пользователей с правами Клиента. Для неконкурентных заявок проверка на достаточность средств на сервере QUIK не выполняется.

В окне ввода заявки необходимо указать следующие параметры:
●    «Код торгового счета» – код счета депо, в отношении которого совершается сделка,
●    «Инструмент» – наименование инструмента,
●    «Примечание» – текстовый комментарий к заявке, необязательное поле,
●    «Объем заявки» – объем заявки в денежном выражении.
2.    Размещение путем удовлетворения адресных заявок в Режиме переговорных сделок (РПС).
Ввод заявки осуществляется путем формирования адресной заявки на покупку, направленной участнику торгов – андеррайтеру размещения ценных бумаг с условиями, указанными в проспекте эмиссии, и интересующим количеством ценных бумаг, выраженном в лотах.

7.32    Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером

Данный режим предназначен для обработки поручений клиентов, по которым недостаточно автоматического контроля лимитов клиентов и требуется предварительная проверка условий заявки сотрудником брокера.
Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером устанавливается Администратором системы QUIK и распространяется на все операции клиента по вводу и снятия заявок, относящихся к определенному классу ценных бумаг.
Право на подтверждение заявок клиентов в данном режиме назначается Администратором системы QUIK пользователю с полномочиями Менеджера фирмы либо Субадминистратора (подробнее см. п. 7.7). Таким правом могут обладать несколько сотрудников брокера. В случае принятия решения по одной заявке клиента несколькими сотрудниками брокера, принимается подтверждение, введенное первым.

7.32.1    Подтверждение заявки клиента

При получении сервером новой заявки клиента, требующей подтверждения, на рабочем месте пользователя QUIK с правом подтверждения клиентских заявок отображается окно, содержащее запрос на подтверждение транзакции с перечисленными в нем параметрами.
 
Нажатие кнопки «Да» подтверждает заявку клиента. Нажатием кнопки «Нет» заявка отвергается. Кнопка «Отмена» служит для закрытия окна без совершения действий с заявкой.

7.32.2    Настройки режима подтверждений

Окно настроек открывается выбором пункта меню Настройки / Основные, вкладка «Клиентские транзакции» и имеет следующие параметры:
●    «Запрашивать подтверждение при операциях с клиентскими транзакциями» – при включенном признаке после нажатия кнопки в окне подтверждения заявки, на экране появится следующее окно с дополнительным подтверждением выбранного действия.
●    «Запрашивать подтверждение при операциях с группами клиентских транзакций» – признак означает, что при выборе действия над всеми транзакциями выборе из «Таблицы запросов клиентов на исполнение заявок» (пункты контекстного меню «Подтвердить все кл.транзакции из таблицы» либо «Отклонить все кл.транзакции из таблицы») потребует дополнительного подтверждения.
●    «Показывать текст с описанием клиентской транзакции в стандартном окне сообщений программы» – признак позволяет включить/отключить оповещение о поступлении новой транзакции в Окне сообщений.
●    «Активная кнопка в окне подтверждения кл.транзакции» – выбор кнопки в окне подтверждения клиентской транзакции, являющейся активной при появлении окна на экране:
●    «Да» – подтвердить транзакцию,
●    «Нет» – отклонить транзакцию,
●    «Отказ» – закрыть окно без подтверждения транзакции (действие может быть выполнено позднее или другим пользователем).
Свойство может применяться при частом подтверждении заявок, в этом случае доста-точно пользоваться клавиатурой – нажатием клавиши «Enter» выполняется нажатие активной кнопки в окне.

7.33    Таблица запросов клиентов на исполнение заявок

меню Торговля / Клиентские транзакции

7.33.1    Назначение

Просмотр заявок клиентов, направленных в режиме приема клиентских транзакций с подтверждением брокером.

7.33.2    Формат таблицы

Каждая строка таблицы содержит информацию об одной заявке клиента. Параметры столбцов таблицы:


7.33.3    Параметры настройки таблицы

1.    «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.
2.    «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
3.    «Фильтр клиентов» – фильтр по полю «Код клиента». Предназначен для выбора клиентов, чьи заявки будут отображены в таблице.

7.33.4    Доступные функции

●    Двойное нажатие левой кнопки мыши на строке – подтвердить заявку клиента,
●    «F2» – подтвердить выбранную заявку клиента,
●    «Delete» либо двойное нажатие правой кнопки мыши на строке – отозвать заявку клиента.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице:
●    «Подтвердить/Отклонить кл.транзакцию» – показать окно с параметрами заявки для подтверждения,
●    «Подтвердить клиентскую транзакцию» – подтвердить выбранную транзакцию,
●    «Отклонить клиентскую транзакцию» – отклонить выбранную транзакцию,
●    «Подтвердить все кл.транзакции из таблицы» – подтвердить все активные транзакции в таблице,
●    «Отклонить все кл.транзакции из таблицы» – отклонить все активные транзакции в таблице.

7.34    Работа с неторговыми поручениями

7.34.1    Назначение

Система QUIK поддерживает работу с неторговыми поручениями, такими как ввод/вывод средств, переводы между площадками. Принцип их использования описан в Разделе 9 «Неторговые операции и расчеты», п. 9.1.
Прием и обработка поручений от клиентов осуществляется сотрудником брокера через Рабочее место QUIK с правами менеджера. Пользователь с правами менеджера имеет право на:
●    Управление сессией – управление режимом приема поручений;
●    Обработку поручений – подписание/отклонение поручений клиентов и взимание связанных с этим платежей.
●    Изменение кросс-курса валют – указание кросс-курса валют, используемого в поручениях типа «Конвертация валют».

7.34.2    Управление сессией

меню Неторговые поручения / Управление сессией



Неторговые поручения обрабатываются системой QUIK аналогично торговым транзакциям. Для того, чтобы пользователи могли отправлять поручения брокеру, должна быть открыта сессия по классу «Неторговые поручения». Состояние сессии отображается в колонке «Сессия» Таблицы текущих значений. Если необходимо временно остановить прием поручений (например, по техническим причинам), брокер может приостановить сессию, выполнить необходимые процедуры, а затем возобновить сессию.
Операции, доступные в окне «Управление сессией:
●    «Открыть» – начать новую сессию,
●    «Закрыть» – завершить текущую сессию,
●    «Приостановить» – временно приостановить текущую сессию,
●    «Возобновить» – продолжить приостановленную ранее сессию,
●    «Загрузка справочников» – произвести обновление справочников из базы данных Модуля неторговых поручений,
●    «Загрузка поручений» – произвести обновление списка поручений из базы данных Модуля неторговых поручений.
●    «Остановить клиентскую сессию» – переводит открытую сессию в состояние «Служебная», которое означает невозможность отправки клиентами новых поручений, однако обработка поручений сотрудниками брокера не приостанавливается.
●    «Возобновить клиентскую сессию» – переводит служебную сессию в состояние «Открыта».

7.34.3    Обработка поручений

Обработка поручений выполняется из «Таблицы поручений» (подробнее см. п. 9.2). В этой таблице отображаются поручения всех типов и состояние их обработки специалистами брокера. Двойным нажатием правой кнопки мыши на строке можно открыть поручение и посмотреть его параметры.
 
Состояние поручений в «Таблице поручений» выделено цветом шрифта:
●    Активные – красным цветом,
●    Исполненные – синим,
●    Снятые – черным,
●    Имеющие запрос на снятие – зеленым.
Для исполнения поручения необходимо подтверждение (подпись) уполномоченных сотрудников брокера. Последовательность проверки и количество необходимых подписей настраивается на сервере QUIK для каждого вида поручений.
Подписание поручения.
Чтобы подписать поручение, необходимо:
1.    Открыть его двойным нажатием левой кнопки мыши на соответствующей строке в таблице.
2.    В случае, если пользователь имеет право на требуемую подпись, кнопка подписи будет активна и ее наименование будет соответствовать имени подписи. На приведенном примере, это кнопка «Бухгалтер». Также будут активны поля ввода налогов для соответствующей подписи.
3.    Указать, если необходимо, значения удерживаемых платежей в соответствующих полях формы.
4.    Нажать кнопку подписи (например, «Бухгалтер»).
 
В результате на соответствующей строке в «Таблице поручений» появится отметка «+» в колонке с ролью данного сотрудника (например, «Риск-менеджер»), уведомляющая о наличии подписи.
Групповая подпись поручений.
Для осуществления групповой подписи надо в таблице поручений выбрать пункт контекстного меню «Подписать все поручения». Далее, в появившейся форме выбора подписей выбрать нужную подпись и нажать кнопку «Подписать». После нажатия кнопки «Подписать» будет осуществлен поиск поручений, которым требуется данная подпись. Найденные поручения подписываются с проверкой доступности ресурсов, как и при одиночной подписи.
Отклонение поручения.
Если поручение клиента не может быть исполнено, оно должно быть отклонено сотрудником брокера с указанием причины. Для этого необходимо:
1.    Открыть его двойным нажатием левой кнопки мыши на соответствующей строке в таблице, либо выбрать пункт контекстного меню «Отменить».
2.    В окне с поручением нажать кнопку «Снять».
В открывшемся окне «Комментарий к отмене поручения… » написать причину отказа, которая будет сохранена в данном поручении в поле «Комментарий отмены». Возможно заполнить причину отмены выбором шаблона из справочника «Причины отмены». По умолчанию шаблон не выбран. Текст причины можно изменять в форме отмены поручения.
 
В результате поручение в таблице примет состояние «Снято». При этом дальнейшая обработка поручения прекращается.
Отмена подписи.
Подпись поручения можно отменить из контекстного меню таблицы поручений:
●    «Отзыв последней подписи» – отзывает последнюю подпись в сделке для данной роли,
●    «Отзыв всех подписей» – отзывает подпись у всех сделок для данной подписи.
Также подпись можно отменить, открыв форму поручения и нажав кнопку «Отозвать».
Исполнение поручения.
Поручение, имеющее все необходимые подписи, меняет статус на «Исполнено». При этом происходит изменение суммы заблокированных средств и доступных лимитов.

7.34.4    Изменение кросс-курса валют

меню Неторговые поручения / Задать кросс-курс

Данное действие позволяет изменить кросс-курс валют, используемый в поручениях типа «Конвертация валют». Настройки в данном окне:
●    В поле слева из справочника валют выбирается код валюты для указания кросс-курса.
●    В поле справа выбирается код парной валюты, в единицах которой выражен кросс-курс.
●    В среднем поле отобразится кросс-курс для указанной пары валют, указанный в справочнике Модуля неторговых поручений. Для изменения кросс-курса укажите в этом поле требуемое значение и нажмите кнопку «OK».
Для закрытия окна без сохранения изменений нажмите кнопку «Cancel».

7.35    Режим торгов с Центральным контрагентом

Для отображения информации в режиме торгов с Центральным контрагентом на ММВБ предназначены специальные таблицы, доступные через пункт меню Торговля/ЦК:

7.36    Таблица «Ставки ЧПО»

меню Торговля / ЦК / Ставки ЧПО

Таблица содержит информацию по ставкам частичного первоначального обеспечения (ЧПО), по которым рассчитывается стоимость бумаг в обеспечении.
В таблице отражаются ставки обеспечения для предыдущего и текущего торгового дня, различаемые по значению поля «Дата торгов». Ставки для предыдущего дня действуют до проведения расчетов, а текущего дня - после проведения расчетов.
Для ценных бумаг, выведенных из списка бумаг, разрешенных в качестве обеспечения, ставка обеспечения устанавливается равной нулю.
В даты приостановки торгов по ценной бумаге, например, при составлении списка владельцев по облигации, ставка обеспечения устанавливается равной нулю.

7.36.1    Формат таблицы

Значения заголовков столбцов таблицы:

7.36.2    Настройка таблицы

Настройка заключается в выборе столбцов для просмотра в таблице, и последовательности их отображения в таблице. Других параметров настройки нет.

7.36.3    Доступные действия

Данные из таблицы доступны для экспорта в Excel, экспорта через ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.

7.37    Таблица «Изолированные ставки»

меню Торговля / ЦК / Изолированные ставки

Таблица содержит ставки обеспечения по изолированным позициям, установленные для расчетов на дни: Т+0, Т+1, Т+2, Т+3.
Ставка обеспечения по изолированной позиции определяет размер обеспечения по совокупности требований и обязательств участника клиринга, возникших в результате покупки или продажи ценной бумаги с отдельно взятым сроком исполнения.

7.37.1    Формат таблицы

Значения заголовков столбцов таблицы:

7.37.2    Настройка таблицы

Настройка заключается в выборе столбцов для просмотра в таблице, и последовательности их отображения в таблице. Других параметров настройки нет.

7.37.3    Доступные действия

Данные из таблицы доступны для экспорта в Excel, экспорта через ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.

7.38    Таблица «Спредовые ставки»

меню Торговля / ЦК / Спредовые ставки
Таблица содержит ставки обеспечения по календарным спредовым позициям, установленные на пары дней: (Т+1, Т+2), (Т+2, Т+3), (Т+1, Т+3).
Ставка обеспечения по календарной спредовой позиции определяет размер обеспечения по паре позиций по одной ценной бумаге, имеющих одинаковый объем, но разную направленность и разные сроки исполнения.

7.38.1    Формат таблицы

Значения заголовков столбцов таблицы:

7.38.2    Настройка таблицы

Настройка заключается в выборе столбцов для просмотра в таблице, и последовательности их отображения в таблице. Других параметров настройки нет.

7.38.3    Доступные действия

Данные из таблицы доступны для экспорта в Excel, экспорта через ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.

7.39    Таблица «Бумаги в обеспечении»

меню Торговля / ЦК / Бумаги в обеспечении

Таблица содержит список бумаг, разрешенных для использования в качестве обеспечения операций с центральным контрагентом.

7.39.1    Формат таблицы

Значения заголовков столбцов таблицы:

7.39.2    Настройка таблицы

Настройка заключается в выборе столбцов для просмотра в таблице, и последовательности их отображения в таблице. Других параметров настройки нет.

7.39.3    Доступные действия

Данные из таблицы доступны для экспорта в Excel, экспорта через ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.

7.40    Таблица «Обязательства и требования по бумагам»

меню Торговля / ЦК / Обязательства и требования по бумагам

Таблица содержит информацию по нетто-обязательствам и нетто-требованиям по инструментам, сгруппированным по датам расчетов.

7.40.1    Формат таблицы

Значения заголовков столбцов таблицы:

7.40.2    Настройка таблицы

Настройка заключается в выборе столбцов для просмотра в таблице, и последовательности их отображения в таблице. Других параметров настройки нет.

7.40.3    Доступные действия

Данные из таблицы доступны для экспорта в Excel, экспорта через ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.

7.41    Таблица «Обязательства и требования по деньгам»

меню Торговля / ЦК / Обязательства и требования по деньгам

Таблица содержит информацию по нетто-обязательствам и нетто-требованиям по денежным средствам, сгруппированным по датам расчетов.

7.41.1    Формат таблицы

Значения заголовков столбцов таблицы:


7.41.2    Настройка таблицы

Настройка заключается в выборе столбцов для просмотра в таблице, и последовательности их отображения в таблице. Других параметров настройки нет.

7.41.3    Доступные действия

Данные из таблицы доступны для экспорта в Excel, экспорта через ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Сообщения об ошибках при работе с лимитами


1.    «Неверный формат файла лимитов. Файл <имя файла>, строка <номер строки>».
При загрузке лимитов из файла обнаружена ошибка в синтаксисе. Проверьте правильность описания лимитов в указанной строке.
2.    «Не удалось открыть файл лимитов <имя файла>».
Невозможно открыть файл, указанный для загрузки лимитов.
3.    «Ошибка записи в файл».
Сохранение лимитов в файл невозможно. Убедитесь, что файл не занят другим приложением.
4.    «Нельзя запустить динамическую коррекцию лимитов с учетом совершенных сделок».
Ошибка выполнения операции. Свяжитесь с разработчиком программы для разрешения проблемы.
5.    «Невозможно открыть файл <имя файла>. Повторить попытку?»
Файл с коррекциями лимитов недоступен для чтения. Убедитесь, что он не занят другой программой.
6.    «Не указан <параметр> коррекции лимита».
Пропущен обязательный параметр в файле с коррекциями лимитов.
7.    «Ошибка при открытии файла с журналом коррекций лимитов».
Файл с журналом коррекций лимитов занят другим приложением либо недостаточно прав на создание/редактирование файла.
8.    «Коррекция неправильно заполнена».
Данные в корректировке лимитов не соответствуют друг другу. Например, код инструмента не соответствует счету депо.
9.    «<параметр> превышает допустимый размер».
Превышен максимальный размер параметра. Убедитесь, что он указан правильно.
10.    «Указанный <параметр> не найден».
Пропущен обязательный параметр корректировки лимитов.
11.    «Неправильно указан <параметр> коррекции лимита».
Значение параметра не соответствует допустимым значениям.
12.    «Нельзя начать отправку коррекций лимитов из файла».
Ошибка выполнения операции. Свяжитесь с разработчиком программы для разрешения проблемы.
13.    «Неверный формат файла коррекции лимитов».
Файл с коррекциями лимитов имеет ошибочный формат. Убедитесь, что параметры разделены правильными разделителями и каждая корректировка лимитов описана отдельной строкой.
14.    «Не указан способ коррекции лимита».
Пропущен обязательный параметр «LIMIT_OPERATION».
15.    «Неправильно указан способ коррекции лимита».
Значение параметра «LIMIT_OPERATION» не соответствует допустимым значениям.