univer.ua

Модуль опціонної аналітики QUIK

Програма призначена для аналізу стратегій на строковому ринку і дозволяє прораховувати можливі варіанти розвитку подій і порівняти їх із ще декількома стратегіями.

Програма дозволяє:

  • Використовувати для аналізу готові шаблони стратегій.
  • Створювати власні стратегії, а також зберігати і завантажувати їх.
  • Наочно уявити на графіку волатильність, а також створювати шаблони графіків.

«Модуль опціонної аналітики» є додатковим компонентом Робочого місця QUIK і є платною програмою. Можливості його використання встановлюються індивідуально для кожного клієнта.

Розробник стратегії

Розробник стратегії призначений для аналізу стратегій, що передбачають одночасне відкриття позицій по опціонам однієї серії і базового активу. Модуль розраховує всі необхідні показники за сукупною позицією і виконує функції стандартного опціонного калькулятора. Крім цього, можливий графічний аналіз складної опціонної позиції з точки зору її прибутковості в залежності від ціни базового активу, кількості днів до виконання або волатильності. Змінюючи параметри моделі (волатильність, безризикову ставку, дату розрахунків), можна розглядати різні сценарії розвитку ситуації. У модулі можливе завантаження обраної стратегії з шаблону і її параметризація вибраними інструментами та їх поточними ринковими параметрами.



Вікно «Розробник стратегій» складається з трьох секцій:

1. Панель параметрів - призначена для завантаження шаблону і введення сценаріїв розвитку подій.
2. Панель вводу стратегії - призначена для введення позицій, за якими буде проводитися розрахунок.
3. Вікно графіків - призначена для графічного відображення результату введення стратегії.


Графік волатильності

Графік волатильності відображає розподіл значень волатильності, яка мається на увазі, залежно від цін опціонів за різними страйками.

Аналіз волатильності дозволяє оперативно реагувати на «перекоси» в цінах опціонів, що виникають на ринку, даючи можливість спостерігати дані по всім страйкам одночасно на одній шкалі, оскільки ціни опціонів виражені в значеннях волатильності. Як інструмент порівняльного аналізу використовується графічне представлення розподілу значень волатильності опціону з певною датою виконання залежно від страйку.

Вікно являє собою графік, по горизонтальній шкалою якого відкладаються значення страйків, а по вертикальній - значення волатильності, виражені у відсотках.



Криві графіків можуть бути побудовані на основі наступних значень ціни:

1. поточна (Call);
2. поточна (Put);
3. по котируваннях Call (пропозиція);
4. по котируваннях Call (попит);
5. по котируваннях Put (пропозиція);
6. по котируваннях Put (попит).


Детальний опис програми на сайті QUIK.ru